华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2018年年

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

华润元大富时中国A50指数型证券投资基

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:华润元大基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2019年3月27日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 华润元大富时中国A50指数

基金主代码 000835

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年11月20日

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 282,527,905.59份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约

束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增

长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带来长

期收益。

投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数,按

照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根

据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投

资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数

复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权

重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合

经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近

标的指数的收益率。

定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的富时中国

A50指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调

整。

不定期调整:根据指数编制规则,富时中国A50指数

成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重

新调整时,本基金将根据富时中国A50指数在股权变

动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重

比例,进行相应调整。

本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管

理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将

结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基

金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行

调整,从而有效跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍

生金融产品,以提高投资效率更好地达到本基金的投

资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的

原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本

着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合

的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本

基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风

险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大

量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标

的指数的风险。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,

年跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率

(税后)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中中等预

期风险、中等预期收益的投资品种。一般情况下,其

预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华润元大基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

姓名 刘豫皓 贺倩

信息披露负责人 联系电话 0755-88399015 010-66060069

电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4000-1000-89 95599

传真 0755-88399045 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -5,908,102.92 8,760,441.24 -7,815,232.26

本期利润 -107,775,462.10 37,503,590.08 -3,963,467.63

加权平均基金份额本期利润 -0.3803 0.4411 -0.0477

本期基金份额净值增长率 -17.69% 35.96% -3.65%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.4472 0.5027 0.2930

期末基金资产净值 408,862,109.90 262,464,606.06 97,990,131.48

期末基金份额净值 1.447 1.758 1.293

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